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基于交易先锋和海龟交易规则的期货交易系统的开发和完善
发布时间:2019-09-27 09:07  浏览次数:[ ]

基于海龟交易系统的原始版本,本文研究了原始海龟交易系统的程序化交易,优化和升级,并构建了适合中国期货市场的新交易策略。本文的主要方法是使用金融工具 - 交易先驱软件(TB)进行编程和测试。在数据应用中,本文所有测试均采用黄金连续Au888连续连续数据,最大持仓量为100手,初始资金设定为1000万元,每笔销售单边手续费定在10元/手。黄金流动性Au888的流动性和价格连续性更适合于程序交易,与其他期货相比,黄金期货是活跃商品,它们是代表性合约。在时间跨度方面,本文选取2013年9月9日至2014年12月8日的日交易数据,并将2009年2月9日至2014年12月8日的黄金连续Au888模拟交易作为后续补充分析。数据,主要目的是通过本文建立的交易策略避免相同数据的过度拟合和数据过度分布。

基于交易先锋和海龟交易规则的期货交易系统的开发和完善

2.1优化原有的海龟交易系统,建立新版交易策略及其理论分析

本文分析了原龟交易系统,并从四个方面进行了升级:过滤器的升级;第二是退出战略的升级;第三是参数优化;第四是考虑加入大趋势的趋势。以下所有测试均使用2013年9月9日至2014年12月8日的每日交易者(TB)黄金连续Au888期货数据进行测试。

首先,升级过滤器。本文比较了两个过滤器,一个是确定最后一个突破是否是一个成功的过滤器,另一个是确定最后一个突破是否是一个利润过滤器。经过测试,本文发现后者效果更好,更符合海龟贸易法的本质。原则是,当最后一次突破没有盈利时,即亏损突破发生,那么最后一次价格突破上轨,大规模发生。损失表明最后的突破是噪音,所以短期系统1应该被用来判断第二次突破。当一个有利可图的突破发生时,也就是说,最后的价格突破不会导致上轨的大量损失,使用长期系统2,因为新的突破点可能高于当前价格,所以它是通过长期价格。

第二,从城市的退出战略升级。在丹尼斯最初的海龟交易系统中,短期系统1和长期系统2采用了两种不同的退出策略。但是,本文认为两种系统采用统一的退出策略会更优越,因此编写了两个系统,严格控制其他参数,只比较退出策略。测试结果表明,如果采用统一的10天退出策略,则利润率为1.62,高于使用两种退出策略的交易系统1.11的损益率。

基于交易先锋和海龟交易规则的期货交易系统的开发和完善

三,参数优化。本文对原海龟交易系统的参数进行了进一步优化。最后,采用了第四种突破方法的突破性策略。 22天的平均波动期用于衡量风险等级。系统1的短周期缩短为5天,而系统2的长度较短。周期延长至80天,逐步开仓的规则从05N开始增加了08N。这些参数对于这种优化最重要的原因可能是中国的期货市场波动,而且发展并不像外国期货市场那样成熟。因此,有必要采用较长的平均波动率周期来衡量风险,并且退出策略的原始10天突破方法变得不再有用,需要缩短到4天的突破以增加灵敏度系统远离市场策略以降低风险。同样,短期缩短为5天。一方面,可能是因为中国期货的交易时间是5天1个周期。趋势是每周一次。同时,系统对期货价格的敏感性增加,以提高盈利交易的准确性。

而长周期需增长至80天,也是因为中国期货市场波动太频繁,55日难以判断一个稳定的中长趋势,需80天去完成判断。而建仓规模由价格突破上轨后每增加05N增加一个头寸单位变为每增加08N才增加一个头寸单位,也是为了有效地规避波动的风险。

2.2新版交易系统的系统测试

第一,新版交易系统的性能测试。本文同样采用2013年9月9日至2014年12月8日的黄金连续Au888的日交易数据对新交易系统进行测试,同时,对最初两套原版海龟交易系统进行性能对

新版的交易系统整体的净利润为716600,盈亏比(平均盈利/平均亏损)达到了1087,盈利比率高达6541%,而最大资产回撤率仅为2.19%,这都说明,新版交易系统大幅降低了交易风险,并提高了交易收益。通过表1的对比,也可以看出,新版交易系统各项指标均优于最初两版交易系统,由此可见,新版交易系统在中国期货市场中的优越性。

第二,检验交易系统是否过度优化。为了检验本文的交易系统是否产生过度优化的问题,本文采用2009年2月9日至2014年12月8日黄金连续au888的数据,对本文的新版交易系统进行仿真交易,并与最初原版交易系统进行对比,结果显示,即使交易时间增长,新版的交易系统然后可以获得稳定的收益,而且,盈亏比、回撤率等各项指标也是明显优于最初的原版交易系统,因此,可以证明,新版交易系统并不存在过度优化的问题。

3研究结论与展望

本文建立的期货程序化交易系统性能指标大幅改善,交易风险大大降低,收益率和盈亏比大幅提升10倍,而且还通过增加数据样本的测试,排除了参数过度优化的可能。但是,本文在研究中发现,因为每种交易系统都有一定的时效性和针对性,尤其对于不稳定的中国期货市场,每个交易系统不是长期万能的。但是,由于本文构建的交易系统结构上的成熟,有助于长期应用于各种期货市场,但是系统参数需不断优化改良,以达到交易系统最优的状态。

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